套期保值问题

1. 套期保值问题

这个投资组合实际上包括三部分：两家公司股票，和一只基金（跟踪富时指数的被动基金）
 
举个例子，计算方法
　如何利用期指进行套期保值
　　假设在4月15日，某机构持有市值900万元的股票组合，该组合与沪深300指数之间的贝塔系数为1.2（贝塔系数是一个相对指标。 贝塔系数为 1.2, 意味着沪深300上涨 10％时，股票上涨12%），拟在5月上旬股票分红完毕后卖出该组合。由于预期5月初市场可能下跌，于是决定采取套期保值策略。假定此时IF1005合约的价格为3000点，沪深300指数为2990点。
　　套期保值的基本操作步骤如下：
　　（不计手续费等其他费用）
　　（1）确定套期保值及方向：卖出套期保值。
　　（2）选择合约月份：由于拟在5月上旬卖出股票组合，根据"期限接近"原则，并考虑合约流动性，选择5月份到期的沪深300股指期货合约、即IF1005合约。
　　（3）计算合约数量：根据"数量相当"原则、用于套保的期货合约总价值应与现货资产的“修正价值”基本相当。4月15日，该股票组合的修正价值为：900万元×1.2=1080万元，一手IF1005合约的价值为3000点×300元/点=90万元，因此，应卖出IF1005合约的数量为：1080万元÷90万元/手=12手。于是该机构即以3000点的价格卖出开仓12手IF1005合约。
　　（4）结束套保：5月中旬该股票组合分红结束时，沪深300指数已下跌至2950点，此时IF1005合约价格为2940点。该机构在卖出全部股票组合的同时，以2940点的价格买入平仓12手IF1005合约。
　　（5）套保效果评估：在结束本次套保后，该机构在股指期货市场实现的盈利为：（3000点-2940点）×300元/点×12=21.6万元。在股票市场，相比4月15日，5月中旬卖出股票组合的亏损为：（2950-2990）÷2990×1.2×900=-14.45万元。两者相抵后盈利7.15万元，即该机构相当于以比4月15日更优的价格卖出了股票组合，还如期获得了股票分红，从而达到了套期保值的初衷。反之，如果5月中旬股票市场相对4月15日处于上涨状态，则该机构在股指期货市场将出现亏损，但在现货市场能以更高的价格卖出股票组合，同样也能实现套期保值的目的。

2. 套期保值

套期保值，又称对冲贸易，指交易人在买卖实际货物的同时，在期货交易所卖买同等数量的期货交易合同作为保值。

3. 套期保值

1。我不是为了赚钱，我是为了保住现有手里的生产原料的价值。简单点说，就是我要建一个大的水利工程，我一定需要买入大量钢材，为了生产吗，不买不行的，我也不能一点点的买入，那样太麻烦，不经济。假如我需要两万吨，假设一顿一万元，一共是两亿元，要是生产过程中钢材价格下降到九千元一吨，我就损失两千万呀。所以要套期保值！
2。把钱存在银行？不一定能保值，假设银行利息为3%。而人民币的通货膨胀率为4%。你的钱一年就缩水1.%
希望对你有用，不懂的问可以再交流

4. 套期保值

套保的目的不是使资产不变，而是通过期货市场来规避现货价格波动对企业产生的风险。企业做的套保是针对原材料或者产品的保值，不是为了给资产保值。

5. 关于套期保值的概念

套期保值，又称对冲贸易，指交易人在买卖实际货物的同时，在期货交易所卖买同等数量的期货交易合同作为保值。

6. 买入套期保值

“买入套期保值”又称“多头套期保值”，是在期货市场购入期货，用期货市场多头保证现货市场的空头，以规避价格上涨的风险。持有多头头寸，来为交易者将要在现货市场上买进的现货商品保值。因此又称为“多头保值”或“买空保值”。
买入套期保值的目的是为了防止日后因价格上升而带来的亏损风险。这种用期货市场的盈利对冲现货市场亏损的做法，可以将远期价格固定在预计的水平上。买入套期保值是需要现货商品而又担心价格上涨的投资者常用的保值方法。

7. 套期保值的定义

8. 套期保值？